Это что-то типа памятки для алготрейдеров. Без комментариев.

На что-то нужно ориентироваться. Основной ориентир — случайное блуждание. Если рынок отличается от СБ, то появляется шанс долгого систематического заработка при помощи роботов. Для этого должно быть найдено устойчивое и торгуемое статистическое отличие рынка от СБ.

Возьмем фРТС с самого начала на минутках и построим подневную статистику (среднее, ср.кв.откл., корреляцию, асимметрию, эксцесс). Статистику будем делать по логарифмическим доходностям, т.е. фактически будем оценивать обычные показатели эмпирической плотности внутри дня. Потом посмотрим, есть ли память от дня ко дню в этих показателях при помощи АКФ (второй столбец графиков) и ЧАКФ (третий столбец графиков).

Наш ориентир в виде случайного блуждания (среднее по доходностям нулевое, а сигма плавает немного) имеет такой портрет:


( Читать дальше )